Korelasi pairs part VI ( habit time market )

Kadang system trading kita memberikan beberapa pilihan signal yang bagus untuk ditransaksikan ( pairs major ) dan tidak jarang keserakahan membutakan kita sehingga over-trade... dan hal tsb dimungkinkan karena kita dalam kebingungan mana yang terbaik untuk kita transaksikan dan over-confindent.

Oleh sebab itu perlu ada filter bagi kondisi seperti hal tersebut diatas dan salah satu filter yang sering aku gunakan adalah time-market. Jika pada asian market muncul signal hampir di semua pairs major , aku akan lebih memilih bertransaksi di pairs asian seperti AU , UJ atau NU demikian pula ketika berada di wilayah euro-london time market bertransaksi di EU , GU , UCH adalah lebih menjadi prioritas dibandingkan AU dan NU.

Hal ini menjadi filter efektif bagiku ketika bertrading karena menjauhkan diri saya pribadi dari over-trade dan secara realitas market memang demikian adanya dimana pergerakan EU,GU,UCA dan UCH pada saat asian market hanyalah pergerakan korelasi bukan pergerakan sesungguhnya kecuali ada faktor lain yang mempengaruhi seperti fundamental atau breaking news.

Untuk cross , asian market adalah wilayah crossnya JPY dan UJ menjadi idola dalam monitoring karena dia adalah penentu arah pergerakan cross-nya akan kemana dan tentunya AJ adalah cross yang potensial untuk ditransaksikan jika dilihat dari time market ( asian market ) sehingga untuk pola trade counter-trend akan sangat lebih mudah mengakomodir pergerakannya berbeda dengan EJ dan GJ yang seringkali pergerakannya sulit diprediksi karena adanya pengaruh EU dan GU pada euro-london time market yg tidak jarang disambung masuk pada US time-market.

Time-market sejauh ini menurut pengamatan saya pribadi sangat mempengaruhi so jangan tinggalkan dalam analisa anda , setidaknya hal tsb sangat bekerja dan membantu saya dalam bertrading. :)

Mitos Rasio Keuntungan dan Kerugian

Ketika melakukan perdagangan di pmarket, kita sering mengatakan bahwa strategi pengelolaan uang diperlukan untuk mendapatkan rata-rata keuntungan yang lebih besar dari rata-rata kerugian dalam tiap perdagangan. Sangat mudah untuk mengasumsikan bahwa sesuatu yang telah banyak disarankan tentunya menjadi suatu hal yang baik. Namun, jika kita melihat lebih jauh pada hubungan antara keuntungan dan kerugian, jelas bahwa menahan ide secara umum perlu disesuaikan.

Rasio Keuntungan / Kerugian
Rasio keuntungan / kerugian mengarah kepada besarnya rata-rata keuntungan dibandingkan dengan ukuran rata-rata kerugian dalam tiap perdagangan. Misalnya, jika keuntungan yang diharapkan adalah $900 dan harapan kerugian anda adalah $300 untuk perdagangan tertentu, maka rasio keuntungan / kerugian Anda adalah 3:1

Banyak buku perdagangan dan “gurus” menganjurkan bahwa rasio keuntungan / kerugian setidaknya 2:1 atau 3:1, yang berarti bahwa untuk setiap $200 atau $300 dalam tiap perdagangan, potensi kerugian Anda adalah $100.

Pada awalnya, sebagian besar orang akan setuju dengan rekomendasi ini. Apakah seharusnya potensi kerugian dijaga sekecil mungkin dan potensi keuntungan harus sebanyak mungkin? Jawabannya adalah tidak selalu. Pada kenyataannya, nasihat ini dapat menyesatkan dan dapat menyebabkan kerugian.

Saran untuk memiliki rasio keuntungan / kerugian 2:1 atau 3:1 dalam tiap perdagangan sangat sederhana karena tidak memperhitungkan praktek realitas dari market, gaya perdagangan individu dan rata-rata keuntungan individu tiap perdagangan (average profitability per trade: APPT) juga disebut sebagai statistik ekspektasi.

APPT Adalah Kunci Keuntungan
Rata-rata keuntungan tiap perdagangan pada dasarnya mengarah pada jumlah rata-rata perkiraan menang atau kalah. Kebanyakan orang begitu fokus pada salah satu keseimbangan rasio keuntungan / kerugian atau keakuratan perdagangan. Performa perdagangan Anda sangat tergantung pada appt.

Rumus Average Profitability Per Trade:

Average Profitability Per Trade = (Probability of Win x Average Win) - (Probability of Loss x Average Loss)

Penjelasan APPT mengikuti hipotesis scenario:

Skenario A
Katakanlah dari 10 perdagangan yang Anda lakukan, Anda mendapatkan keuntungan pada tiga di antara mereka dan Anda rugi pada ke tujuhnya. Kemungkinan menang Anda adalah 30% atau 0.3, sedangkan kemungkinan kalah adalah 70% atau 0.7. Rata-rata perdagangan menang membuat $600 dan kerugian rata-rata adalah $300.

Dalam skenario ini APPT adalah:

(0.3 x $600) – (0.7 x $300) = - $30

Seperti yang dapat Anda lihat, APPT adalah angka negatif, yang berarti bahwa untuk setiap perdagangan Anda, Anda akan cenderung kehilangan $30. Itu adalah proposisi kekalahan!

Walaupun rasio keuntungan / kerugian adalah 2:1, pendekatan perdagangan ini menghasilkan pemenang perdagangan hanya 30%.

Skenario B
Sekarang mari kita lihat APPT dari pendekatan perdagangan yang memiliki rasio keuntungan / kerugian 1:3, tetapi kemenangan lebih banyak dari kerugian. Misalnya dari 10 perdagangan Anda, Anda membuat keuntungan pada delapan dari mereka, dan Anda rugi pada dua perdagangan.

Disini APPT:

(0.8 x $100) – (0.2 x $300) = $20

Dalam hal ini, meskipun pendekatan perdagangan ini memiliki rasio keuntungan / kerugian 1:3, APPT adalah positif, yang berarti Anda dapat keuntungan dari waktu ke waktu.

Banyak Cara Untuk Mendapatkan Keuntungan
Ketika melakukan perdagangan di market , tidak ada satu patokan yang cocok untuk semua manajemen keuangan atau pendekatan perdagangan. Saran tradisional, seperti memastikan keuntungan lebih besar dari kerugian, tidak memiliki nilai lebih besar dalam perdagangan dunia nyata, kecuali jika Anda memiliki tingkat kemungkinan yang tinggi dalam mewujudkan perdagangan yang menang. APPT Anda dapat menjadi positif dan keseluruhan keuntungan lebih besar dari keseluruhan kerugian.

By : Andre Pamungkas

sumber

/Me

Menentukan RR yang baik adalah mudah namun menempatkan pada Win-Loss Rasio/WLR yang terbaik adalah butuh waktu... dan itu bukan berarti tidak ada. Karena menghindari masalah pelik dalam hal MM adalah lebih baek... dan semua menjadi lebih sederhana.

Salut untuk Andre Pamungkas....

Korelasi pairs part V ( EUR/USD vs USD/CHF )

Sudah bukan rahasia lagi jika eu dan uch adalah pairs yg memiliki korelasi yang sangat kuat , bahkan ada beberapa system trading yang mengeksploitasi kondisi ini mulai dari hanya sekedar mengukurnya dengan menggunakan BB , hedging maupun menghitung perpoint ala mataf.

Pergerakan berlawan arah ini , dikarenakan sama-sama bertarung dengan USD namun berkedudukan posisi berbeda dalam pairsnya jika eu , euro di depan sedangkan uch chf dibelakang. Dan karena memiliki kedekatan dalam banyak hal maka eu dan uch memiliki habit yang sama sehingga bergerak terkorelasi erat dan penyimpangan biasanya terjadi hanya di sisi fundamental.

Pertanyaannya adalah jika kita melakukan transaksi korelasi reverse eu dan uch , buy eu - sell uch atau sebaliknya apakah sebuah langkah yang tepat?

• Jika transaksi searah buy eu dan buy uch demikian pula sebaliknya sell eu dan sell uch maka akan terjadi hedge ( selama tidak terjadi penyimpangan pergerakan ) dan ini jika dilakukan khususnya dalam jangka pendek maka akan "merugikan" karena potensi profit terpotong meski kerugian turut terjaga.
  

• Jika transaksi reverse/berlawanan arah maka ada 2 kemungkinan yaitu untung keduanya atau rugi keduanya.

Saya pribadi lebih suka memilih trading salah satunya mana yang memiliki signal terbaik , hal ini karena trade on direct eu-uch adalah trade untuk jangka panjang yang biasa dilakukan oleh para hedgefund untuk memanage fund mereka dengan memanfaatkan swap sedangkan trade reverse direct adalah tidak beda kita trade double lot.

Dan jika terjadi kesempatan oleh karena masing2 memiliki signal bagus , saya lebih memilih mentransaksikan cross mereka.

Korelasi pairs part IV ( Korelasi Pergerakan Major Pairs )

Ada seorang teman , suatu saat menyatakan bahwa dia sedang open trade BUY GBP/USD dan SELL EUR/USD... dan dengan antusiasnya dia yakin bahwa profit sedang di depan mata. Dengan optimis , dia menceritakan sisi teknikal analisa entry hingga exit dari signal trading intraday systemnya yang menurutku memang menakjubkan. Namun ada yang sedikit mengganjal , kenapa trade gu dan eu berlawanan arah "buy-sell" tetap dilakukan?

Secara habit Gu dan Eu memiliki kesamaan gerak dalam intraday dan penyimpangan yang terjadi lebih dikarenakan oleh unsur dari EURGBP namun sejauh penyimpangan itu terbentuk dalam intraday tidak sampai membentuk reverse kecuali pada tataran nilai tertentu seperti pengaruh dari fundamental.

Artinya , jika kalkulasi open trade kita bukan berdasarkan fundamental... apakah trade reverse "buy-sell" gu dan eu memiliki kesempatan dan probabilitas yang lebih baek? Meski pada akhirnya akan terdapat sisi hedging mengingat habit mereka thd USD.

Dalam dunia korelasi , USD menjadi target utama sehingga pairs bergerak seirama dan hal ini membuat eu dan gu memiliki pergerakan searah demikian dengan pairs major lainnya. Meski terdapat penyimpangan namun prosentasenya lebih kecil dan lebih dipengaruhi oleh peristiwa fundamental.

Saya kira , pola korelasi pergerakan pairs major ini sangat penting dipahami bagi trading kita khususnya bagi mereka yang trade major lebih dari 1 pairs. Karena trade yang mengalami hedging di pairs major adalah sebuah kerugian meski pada dasarnya dia turut menghambat kerugian namun saya kira hal tsb bukanlah langkah tepat sebagai manajemen resiko.